lol? estoy tonto o es que he entendido mal el problema? en el segundo caso el problema sería de falta de datos para aclarar la duda (es decir, que faltaría decir que siempre se abre por mucho que la cierre)
A eso se le llama explorador de windows y hay 2 maneras de cerrarlo, una desde la clásica ASPA, EQUIS, o como te salga de los nacasones llamarla que sirve para cerrar

y la otra sería un botón con el que se abre y se cierra el Explorador de Windows, en el XP se llama Carpetas y tiene el dibujo de una carpeta...
Si el problema está en que tú lo cierras y de todas formas vuelve a salir (falta de datos en la duda), en ese caso estará por narices en Opciones de Carpeta